在梅艷芳這一生中, 有三個重要的男人, 其中一個是劉德華, 當初在一檔節目, 劉德華和梅艷芳都在, 主持人問梅艷芳自己心里最理想的男人是誰, 梅艷芳說是劉德華, 給劉德華的評分也是滿分, 但是對于劉德華來說, 梅艷芳的評分卻沒有那么高, 因為劉德華認為梅艷芳太喜歡去娛樂場所了。 估計這也是兩人無法在一起的原因。
第二個就是趙文卓, 兩人在之前有過一段戀情, 因為當時梅艷芳在香港的地位很高, 所以這段戀情也是受到了媒體的全方位的關注, 在分手后有媒體追問原因, 但是雙方都說是因為一個誤會,
第三位就是張國榮, 兩人生前就像是兄妹一樣, 張國榮對梅艷芳很照顧, 還說到了四十歲, 如果都沒有組建家庭就在一起, 但是在03年的時候張國榮自殺身亡, 在同年的12月, 梅艷芳因病逝世, 而這一年她剛好40歲。
梅艷芳生前有三只狗, 名字分別是曾志偉, 陳百祥, 以及譚詠麟的小名, 因為幾個人是很好的朋友, 在梅艷芳去世之后, 和她關系最好的那只狗也絕食了, 七天之后追隨梅艷芳而去, 動物都是有靈性的, 誰對他好他都知道。