很多人炒股總會面臨這樣的問題:
1、股票被套了,想做高拋低吸降低成本,但總是做不好,做了幾次,成本降低一點點,然後做錯一次,全回去了。
2、看好一檔股票,走勢很穩,想做高拋低吸,但不知道怎麼找買賣點,所以不敢做。
這兩種情況歸結於一句話:摸不清股票震盪的規律。
做高拋低吸,不需要關注股票目前的主要趨勢漲還是跌,只要股票有規律的波動,我們就能找到買賣節奏,就能夠做好高拋低吸。
今天,倫哥就和大家分享一個做高拋低吸的利器:均線量化偏離戰法。
很多人談到量化,總覺得這是個高大上的事,似乎離散戶很遠。
實際上並非如此,量化的本質是用客觀的市場資料推導出大概率事件,並據此做出合理的買賣策略。
做為量化實戰系列的第一篇,我們就從最簡單的技術指標均線入手,用量化思維,幫助大家找到高拋低吸的好方法。
分享這個戰法之前,我們先講一個嘗試,簡單來說均線和股價之間的關係分成三類:
1、支撐:股價回檔到均線附近,大概率會獲得支撐;
2、壓力:股價反彈到均線附近,大概率會受到壓力;
3、偏離:股價偏離均線過遠,大概率會回歸均線。
均線量化偏離戰法用到的就是第三條。
正常情況下,股價會圍繞均線波動,有時候高於均線,有時價低於均線。
基於這個常識,我對過去二十年兩市絕大部分股票的走勢做了量化資料回溯,發現一個規律:
剔除暴漲暴跌的極端情況,幾乎所有股票都會在5日線上下固定範圍內波動,也就是說:
當股價高於5日均線達到某個比例,大概率回檔;
當股價低於5日均線達到某個比例,大概率反彈。
我們拿利亞德這檔股票舉例,通過回溯歷史資料,該股2012年3月15日上市至今:
只有1/10的時間,該股收盤價高於5日均線5%以上;
只有1/10的時間,該股收盤價低於5日均線4%以上;
剩餘8/10的時間內,該股收盤價圍繞5日均線的+5%和-4%區間波動。
也就是說,利亞德上市後這六年,我們在股價高於5日均線5%的時候賣出,在股價低於5日均線4%的時候買入,絕大部分情況下都能成功。
就此我們可以制定高拋低吸策略:
當該股收盤價高於5日均線達到5%,高拋;
當該股收盤價低於5日均線達到4%,低吸。
這就是均線量化偏離戰法的實戰應用,回溯客觀的交易資料,制定合理的買賣策略,就能找到高成功率的高拋低吸策略。
看到這,很多人可能會問:
這個戰法怎麼在實戰中應用呢?需要我每檔股票都手動計算均線偏離度嗎?
不需要,我給大家編輯好了公式,大家直接導入同花順行情軟體就可以了。
公式名稱:均線量化偏離
公式代碼:
偏離:C/MA(C,5)-1
注意事項:保存為副圖指標。
1、打開任意一檔股票的K線圖,調出均線量化偏離指標,將可顯示的K線週期盡可能拉長(一年或更多長);
2、觀察均線量化偏離指標上方尖頂出現的數值範圍,這個數值就是高拋位,當股票價格高於5日均線達到或接近這個比例的時候,可以高拋;
3、觀察均線量化偏離指標下方尖頂出現的數值範圍,這個數值就是低吸位,當股票價格低於5日均線達到或接近這個比例的時候,可以低吸;
通過均線量化偏離戰法,我們能輕鬆找到股票運行的相對高低點,從而進行高拋低吸。
我們再看幾個實戰案例。
股票名稱:星宇股份
量化均線偏離值:【+4%-4%】
股票名稱:伊利股份
量化均線偏離值:【+4%-2%】
可以看到， 除去極端情況， 絕大部分股票的絕大部分交易時間， 都可以通過均線量化偏離戰法尋找高拋低吸點， 搭配合理的止盈止損策略， 肯定能給大家的日常操作提供幫助， 成為我們炒股的一個好工具。
這是的量化實戰系列戰法第一期， 後續還有很多其他的戰法和大家分享，